Как да чета и тълкувам стохастичен осцилатор?

Разработен от Джордж С. Лейн през 1950 г., стохастичен осцилатор е една от няколкото показатели за инерция, използвани от анализатори и търговци за прогнозиране на потенциални обрати. Вместо да измерва цената или обема, стохастичният осцилатор сравнява най -новата цена на затваряне с диапазона за даден период. Стандартният период е 14 дни, въпреки че може да се коригира, за да отговори на специфични аналитични нужди. Стохастичният осцилатор се изчислява чрез изваждане на минимума за периода от текущата цена на затваряне, разделяне на общия диапазон за периода и умножаване по 100. Например, ако 14-дневният максимум е 150, най-ниският е 125, а текущото затваряне е 145, тогава показанието за текущата сесия ще бъде (145-125)/(150-125)*100 или 80. Сравнявайки текущата цена с диапазона с течение на времето, стохастичният осцилатор отразява последователността, с която цената се затваря в близост до последните си високи или ниски стойности.

Стохастичният осцилатор е с обхват, което означава, че винаги е между 0 и 100. Това го прави полезен индикатор за

прекупени и условия на свръхпродажба. Традиционно показанията над 80 се считат в диапазона на свръхкупуване, а показанията под 20 се считат за препродадени. Те обаче не винаги са показателни за предстоящо обръщане; много силните тенденции могат да поддържат условия за свръхкупуване или препродажба за продължителен период. Вместо това, търговците трябва да търсят промени в стохастичния осцилатор за улики за бъдещи промени в тенденцията.

Графиката на стохастичния осцилатор обикновено се състои от два реда: един, отразяващ действителната стойност на осцилатора за всяка сесия, и един, отразяващ неговата тридневна проста пълзяща средна. Защото се смята, че цената следва импулс, пресичането на тези две линии се счита за сигнал, че може да има обрат, тъй като показва голяма промяна в инерцията от ден на ден.

Разликата между стохастичния осцилатор и тенденционното ценово действие също се разглежда като важен сигнал за обръщане. Например, когато мечият тренд достигне ново по -ниско дъно, но осцилаторът отпечатва по -високо дъно, това може да е индикатор, че мечките изчерпват инерцията си и настъпва бичи обрат.