Стратегии за търговия с Фибоначи рецесии

Леонардо Пизано, по прякор Фибоначи, е италиански математик, роден в Пиза през 1170 година. Баща му Гулиелмо Боначио е работил в търговски пункт в Бугия, сега наричан Бежая, средиземноморско пристанище в североизточен Алжир. Като млад Фибоначи учи математика в Бугия и по време на обширните си пътувания научава за предимствата на индуско-арабската цифрова система.

Златното съотношение

През 1202 г., след завръщането си в Италия, Фибоначи документира наученото в „

Liber Abaci“(„ Книга на Абакус"). В "Liber Abaci, "Фибоначи описа числената серия, която сега е кръстена на него. В Поредица от числа на Фибоначи, след 0 и 1, всяко число е сумата от двете предишни числа. Следователно последователността е следната: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 и така нататък, простираща се до безкрайност. Всяко число е приблизително 1,618 пъти по -голямо от предходното.

Извиква се тази стойност: 1.618 Фи или "Златно съотношение". Златното съотношение мистериозно често се появява в естествения свят, архитектурата, изобразителното изкуство и биологията. Например съотношението се наблюдава в Партенона, в картината на Леонардо да Винчи „Мона Лиза“, слънчогледи, розови листенца, черупки от мекотели, клони на дървета, човешки лица, древногръцки вази и дори спирални галактики на външните пространство.

Нива на Фибоначи, използвани на финансовите пазари

В контекста на търговията числата, използвани в Фибоначи корекции не са числа в последователността на Фибоначи; вместо това те са получени от математически връзки между числа в поредицата. Основата на „златното“ съотношение на Фибоначи от 61,8% идва от разделянето на число от поредицата на Фибоначи на числото, което го следва.

Например 89/144 = 0,6180. Съотношението от 38,2% се получава от разделяне на число от серията на Фибоначи на числото две вдясно. Например: 89/233 = 0,3819. Съотношението 23,6% се получава от разделяне на число от серията на Фибоначи на числото три места вдясно. Например: 89/377 = 0,2360.

Фибоначи корекция нивата се изобразяват чрез вземане на високи и ниски точки на диаграма и маркиране на ключовите съотношения на Фибоначи от 23,6%, 38,2%и 61,8%хоризонтално за получаване на мрежа. Тези хоризонтални линии се използват за идентифициране на възможна цена обръщане точки.

50% ниво на корекция обикновено е включено в мрежата от нива на Фибоначи, които могат да бъдат начертани с помощта на софтуер за графики. Докато 50% ниво на корекция не се основава на число на Фибоначи, то се разглежда широко като важно потенциално ниво на обръщане, особено признато в Теория на Доу а също и в работата на W.D. Gann.

Нива на изтегляне на Фибоначи като стратегия за търговия

Фибоначи корекции често се използват като част от a тренд-търговия стратегия. В този сценарий търговците наблюдават проследяване, което се извършва в рамките на дадена тенденция, и се опитват да правят нискорискови записи по посока на първоначалната тенденция, използвайки нивата на Фибоначи. Търговците, използващи тази стратегия, очакват, че цената има голяма вероятност да отскочи от нивата на Фибоначи обратно в посока на първоначалния тренд.

Например за EUR/USD дневна диаграма по -долу можем да видим, че майор низходящ тренд започна през май 2014 г. (точка А). След това цената достигна дъното си през юни (точка В) и се върна нагоре до приблизително 38.2% ниво на корекция на Фибоначи на хода надолу (точка В).

В този случай нивото от 38,2% би било отлично място за въвеждане на a къса позиция за да се възползвате от продължаването на низходящия тренд, започнал през май. Няма съмнение, че много трейдъри също наблюдават нивото на корекция от 50% и нивото на корекция от 61.8%, но в този случай пазарът не е достатъчно оптимистичен, за да достигне тези точки. Вместо това EUR/USD се понижи, възобнови низходящото движение и извади предишното дъно в доста плавно движение.

Вероятността за обрат се увеличава, ако има a сливане технически сигнали, когато цената достигне ниво на Фибоначи. Други популярни технически индикатори, които се използват заедно с нивата на Фибоначи, включват свещник модели, линии на тренда, обем, импулсни осцилатори и пълзящи средни. По -голям брой потвърждаващи индикатори в игра се равнява на по -стабилен сигнал за обръщане.

Фибоначи корекции се използват за различни финансови инструменти, включително акции, стокии обмен на валута. Те се използват и на множество времеви рамки. Както и при други технически показатели, прогнозната стойност е пропорционална на използваната времева рамка, като по -голяма тежест се дава на по -дългите срокове. Например, 38.2% корекция на седмична диаграма е далеч по-важно техническо ниво от 38.2% корекция на петминутна диаграма.

Използване на разширения на Фибоначи

Докато нивата на корекция на Фибоначи могат да се използват за прогнозиране на потенциални области на подкрепа или съпротива където търговците могат да влязат на пазара с надеждата да уловят възобновяването на първоначална тенденция, Разширения на Фибоначи може да допълни тази стратегия, като даде на търговците целеви печалби, базирани на Фибоначи. Разширенията на Фибоначи се състоят от нива, изтеглени от стандартното 100% ниво и могат да бъдат използвани от търговците за проектиране на области, които правят добри потенциални изходи за своите сделки в посока на тенденцията. Основните нива на разширение на Фибоначи са 161.8%, 261.8%и 423.6%.

Нека да разгледаме пример тук, използвайки същата дневна диаграма EUR/USD:

Разглеждайки нивото на разширение на Фибоначи, изтеглено на графиката EUR/USD по -горе, можем да видим, че има потенциал целева цена за търговец, който държи къса позиция от 38% корекция, описана по -рано, се намира по -долу на ниво 161.8%, на 1.3195.

Долния ред

Нивата на корекция на Фибоначи често показват точки на обръщане с невероятна точност. Търговията с тях обаче е по -трудна, отколкото изглежда в ретроспекция. Тези нива се използват най -добре като инструмент в рамките на по -широка стратегия. В идеалния случай тази стратегия търси сливането на няколко индикатора за идентифициране на потенциални области на обръщане, предлагащи нискорискови сделки с висок потенциал за възнаграждение.

Инструментите за търговия на Фибоначи обаче са склонни да страдат от същите проблеми като другите универсални стратегии за търговия, като например Теория на вълните на Елиът. Въпреки това, много търговци постигат успех, използвайки съотношенията и повторните корекции на Фибоначи, за да поставят транзакции в рамките на дългосрочните ценови тенденции.

Възстановяването на Фибоначи може да стане още по -мощно, когато се използва заедно с други индикатори или технически сигнали. Академията на Investopedia Курс за технически анализ обхваща тези показатели, както и как да трансформира моделите в действащи търговски планове.