אחוז מתנד מחיר (PPO)

מהו מתנד המחיר האחוז (PPO)?

מתנד המחיר באחוזים (PPO) הוא טכני אינדיקטור מומנטום המראה את הקשר בין שני ממוצעים נעים באחוזים. הממוצעים הנעים הם 26 ו -12 תקופות ממוצע נע מעריכי (EMA).

ה- PPO משמש להשוואת ביצועי הנכסים והתנודתיות, נקודה הִסתַעֲפוּת זה יכול להוביל להיפוך מחירים, לייצר אותות מסחריים ולעזור לאשר את כיוון המגמה.

נוסחה וחישוב עבור מתנד מחיר האחוזים (PPO)

השתמש בנוסחה הבאה לחישוב הקשר בין שני ממוצעים נעים לאחזקה.

$\begin{array}{c}\text{PPO.}=\frac{\text{EMA לתקופה של 12 תקופות.}-\text{26 תקופות EMA.}}{\text{26 תקופות EMA.}}\times 100.\\ \text{קו אות.}=\text{EMA לתקופה של 9 שנים של PPO.}\\ \text{היסטוגרמה PPO.}=\text{PPO.}-\text{קו אות.}\\ \text{איפה:}\\ \text{EMA.}=\text{ממוצע נע אקספוננציאלי.}\end{array}$

\ begin {align} & \ text {PPO} = \ frac {\ text {12-period EMA}-\ text {26-period EMA}} {\ text {26-period EMA}} \ times100 \\ \\ & \ text {Line Sign} = \ text {9 תקופות EMA של PPO} \\ & \ text {PPO Histogram} = \ text {PPO} - \ text {Signal Line} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {EMA} = \ text {העברה מעריכית ממוצע} \ end {align} ​PPO=26 תקופות EMAEMA לתקופה של 12 תקופות−26 תקופות EMA​×100קו אות=EMA לתקופה של 9 שנים של PPOהיסטוגרמה PPO=PPO−קו אותאיפה:EMA=ממוצע נע אקספוננציאלי​

1. חשב את ה- EMA לתקופה בת 12 התקופות של מחיר הנכס.
2. חשב את ה- EMA לתקופה של 26 התקופות של מחיר הנכס.
3. החל אותם על נוסחת PPO כדי לקבל את ערך ה- PPO הנוכחי.
4. ברגע שיש לפחות תשעה ערכי PPO, צור את קו אות על ידי חישוב ה- EMA של תשע התקופות של ה- PPO.
5. כדי ליצור קריאת היסטוגרמה, קח את ערך ה- PPO וחסר את ערך קו האות הנוכחי. ההיסטוגרמה היא ייצוג חזותי אופציונלי של המרחק בין שני הקווים הללו.

כיצד פועל מתנד מחיר האחוזים (PPO)

ה- PPO זהה ל- התכנסות ממוצעת נעה מחוון (MACD), למעט ה- PPO מודד את ההבדל באחוזים בין שני EMA, בעוד ה- MACD מודד הבדל מוחלט (דולר). חלק מהסוחרים מעדיפים את ה- PPO מכיוון שקריאות דומות בין
נכסים עם מחירים שונים, בעוד שקריאות MACD אינן ניתנות להשוואה. לדוגמה, ללא קשר למחיר הנכס, תוצאת PPO של 10 פירושה שהממוצע לטווח הקצר הוא 10% מעל הממוצע לטווח הארוך.

ה- PPO מייצר אותות מסחריים באותו אופן שעושה MACD. המחוון יוצר אות קנייה כאשר קו ה- PPO חוצה מעל קו האות מלמטה, ויוצר אות מכירה כאשר קו ה- PPO חוצה מתחת לאות מלמעלה. קו האות נוצר על ידי לקיחת EMA של תשע תקופות של קו ה- PPO. קו אות מוצלב משמשים יחד עם המקום שבו ה- PPO הוא יחסי לאפס/קו האמצע.

כאשר ה- PPO הוא מעל לאפס זה עוזר לאשר מגמה עליונה מכיוון שה- EMA לטווח הקצר הוא מעל ה- EMA לטווח הארוך. לעומת זאת, כאשר ה- PPO נמצא מתחת לאפס, ה- EMA לטווח הקצר נמצא מתחת ל- EMA לטווח ארוך יותר, המהווה אינדיקציה ל מגמת ירידה. חלק מהסוחרים מעדיפים לקחת רק אותות קנייה של קו האות כאשר ה- PPO הוא מעל לאפס, או שהמחיר מראה מסלול כלפי מעלה. באופן דומה, כאשר ה- PPO נמצא מתחת לאפס, הם עשויים להתעלם מאותות קנייה, או רק לקחת מכירה קצרה אותות.

קרוסאובר קו מרכזי יוצרים גם אותות מסחר. סוחרים רואים מהלך מלמטה למעלה מהקו האמצעי כ שורי, ומהלך מלמעלה למטה מתחת לקו האמצע כ דוּבִּי. ה- PPO חוצה את קו המרכז כאשר הממוצע הנע של 12 התקופות ו -26 התקופות חוצה.

סוחרים יכולים גם להשתמש ב- PPO כדי לחפש שונות טכנית בין המחוון למחיר. לדוגמה, אם מחיר הנכס מעלה שיא גבוה יותר, אך המחוון מעלה שיא נמוך יותר, הדבר עשוי להצביע על התנע המעלה כלפי מעלה. לעומת זאת, אם מחיר הנכס ירד לשפל נמוך יותר אך המחוון ירד לשפל גבוה יותר, הדבר עשוי להצביע על כך שהדובים מאבדים את כוחם והמחיר עשוי להגיע גבוה יותר בקרוב.

השוואת נכסים עם מתנד מחיר האחוזים (PPO)

ערך האחוזים של ה- PPO מאפשר לסוחרים להשתמש במדד להשוואת נכסים שונים מבחינת ביצועים ו תנודתיות. הדבר שימושי במיוחד אם הנכסים משתנים באופן משמעותי במחירם.

לדוגמה, א סוחר השוואת אפל ואמזון יכולה להשוות את טווח התנודות של המחוון לכל מניה כדי לקבוע איזו מהן נדיפה יותר.

אם טווח ה- PPO עבור אפל הוא בין 3.25 ל- -5.80 בשנה האחרונה, וטווח ה- PPO של אמזון הוא בין 2.65 ל- -4.5, ניכר כי אפל נדיפה יותר מכיוון שיש לה טווח של 9.05 נקודות לעומת 7.15 נקודות של אמזון טווח. זוהי השוואה גסה מאוד של התנודתיות בין שני הנכסים. המחוון מודד ומשקף רק את המרחק בין שני ממוצעים נעים, לא תנועת מחירים בפועל.

מחוון ה- PPO שימושי גם להשוואה תְנוּפָה בין נכסים. סוחרים פשוט צריכים לבדוק לאיזה נכס יש ערך PPO גבוה יותר כדי לראות לאיזה יש יותר מומנטום. למשל, אם לאפל יש PPO של שלושה ואמזון יש ערך PPO של אחד, אז לאפל יש כוח חזק יותר מאז ה- EMA לטווח הקצר שלה הוא גבוה יותר מה- EMA לטווח ארוך יותר.

מתנד המחיר האחוז (PPO) לעומת מדד החוזק היחסי (RSI)

ה- PPO מודד את המרחק בין EMA לטווח קצר וארוך יותר. ה מדד חוזק יחסי (RSI) הוא סוג אחר של מַתנֵד המודד רווחים והפסדים במחירים האחרונים.

ה- RSI משמש לעזרה בהערכה תנאי קניית יתר ומכירת יתר, כמו גם לזהות הבדלים ולאשר מגמות. האינדיקטורים מחושבים ומתפרשים באופן שונה, כך שכל אחד מהם יספק מידע שונה לסוחרים.

מגבלות מתנד מחיר האחוזים (PPO)

ה- PPO נוטה לספק אותות מוצלב כוזבים, הן מבחינת חציית קווי האות והן בהצלבת קו האמצע. נניח שהמחיר עולה, אבל אז זז הצידה. שני מכשירי ה- EMA יתכנסו במהלך התקופה הצידה, דבר שיוביל ככל הנראה להצלבה של קו האות ואולי לחציית קו מרכז. עם זאת המחיר לא ממש התהפך או שינה כיוון, הוא פשוט עצר. סוחרים המשתמשים ב- PPO חייבים לזכור זאת בעת שימוש ב- PPO ליצירת אותות מסחריים.

שני קרוסאוברים או יותר עשויים להתרחש לפני שמתפתח מהלך מחירים חזק. צלב מרובה ללא מהלך מחירים משמעותי עשוי לגרום לאובדן עסקאות מרובות.

המחוון משמש גם לאיתור הפרשים, העלולים להעיד על מחיר הִתְהַפְּכוּת. ובכל זאת הפער אינו א תִזמוּן אוֹת. זה יכול להימשך זמן רב, ולא תמיד יביא להיפוך מחירים.

המחוון מורכב מהמרחק בין שני EMAs (PPO) ו- EMA של PPO (קו האות). אין דבר חיזוי מטבעו בחישובים אלה. הם מראים מה קרה, ולאו דווקא מה יקרה בעתיד.