Top 7 ETF-ów do handlu dziennego

Inwestorzy jednodniowi próbują osiągać zyski, otwierając i zamykając pozycje handlowe kilka razy w ciągu dnia. Zazwyczaj zamykają wszystkie swoje otwarte pozycje na koniec dnia i nie przenoszą ich na następny dzień.

Oprócz zapasów, fundusze giełdowe (ETF) pojawiły się jako kolejny instrument z wyboru do handlu dziennego. Oferują dywersyfikację funduszu inwestycyjnego, wysoką płynność i handel akcjami w czasie rzeczywistym oraz niski koszty transakcji. Kilka funduszy ETF może również kwalifikować się do korzyści podatkowych, w zależności od kryteriów kwalifikowalności i przepisów finansowych.

W tym artykule omówiono najlepsze fundusze ETF, które nadają się do handlu dziennego, wraz z informacjami podanymi na dzień 24 maja 2021 r.

Kryteria wyboru

Dzień sesyjny obejmuje szybkie kupowanie i sprzedawanie pozycji, z próbami osiągnięcia niewielkich zysków poprzez handel dużymi wolumenami z wielu transakcji. ETFy odpowiednie do handlu dziennego powinny mieć wysoki poziom płynność, umożliwiając łatwą realizację transakcji po uczciwych cenach.

Koszty transakcyjne związane z handlem ETF powinny być niskie, ponieważ częste transakcje prowadzą do wysokich kosztów transakcyjnych, które pochłaniają dostępny potencjał zysku. Dodatkowo należy również wziąć pod uwagę spread bid-ask na notowaniach cenowych. Spread bid-ask to różnica między ceną kupna i sprzedaży żądaną przez uczestników rynku handlujących danym papierem wartościowym. Węższy spread bid-ask wskazuje na uczciwe odkrycie ceny i wyższą płynność.

Większość funduszy ETF spełniających te trzy kryteria opiera się na szerszych rynkach (takich jak te oparte na popularnych indeksach, takich jak Indeks Standard & Poor's 500 lub ogólnie szersze rynki).

Inwestorzy jednosesyjni mogą również uzyskać wysoką płynność w wyspecjalizowanych tematycznych ETF-ach, takich jak złoto lub oleje ETF-y. Jednak takie fundusze ETF mogą być kosztowne pod względem kosztów transakcyjnych, co czyni je nieodpowiednimi do handlu dziennego.

Podobnie inni lubią lewarowane fundusze ETF mogą oferować wysoką ekspozycję (dwukrotną lub trzykrotną wartość instrumentu bazowego), ale zazwyczaj nie mają dużej płynności i mogą mieć wysokie wskaźniki kosztów. Takie fundusze ETF mogą nie odpowiadać kryteriom handlu dziennego i nie są brane pod uwagę do umieszczenia na liście handlu dziennego.

Najlepsze ETF-y do handlu dziennego

1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO śledzi popularne Indeks S&P 500, który reprezentuje 500 największych firm w USA z różnych sektorów. Ten ETF inwestuje w akcje zawarte w indeksie S&P 500 w podobnej proporcji do indeksu. Pomyślnie odzwierciedla wydajność indeksu z minimalnym błędem śledzenia. Przy średnim dziennym wolumenie obrotu wynoszącym 4,6 miliona akcji, VOO ma jeden z najniższych wskaźników kosztów wynoszący zaledwie 0,03%, co czyni go faworytem wśród dziennych traderów.

2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) oraz Zaufanie SPDR S&P 500 ETF (SZPIEG): IVV i SPY działają tak samo, jak wspomniany powyżej VOO ETF. Jedyna różnica polega na tym, że SPY ma nieco wyższy wskaźnik kosztów wynoszący 0,09%. IVV ma taki sam wskaźnik kosztów jak VOO: 0,03%. Ponadto SPY oferuje znacznie wyższy poziom płynności przy średnim dziennym wolumenie obrotu wynoszącym 88,6 miliona akcji.

3. Vanguard Total ETF na giełdzie (VTI): VTI śledzi i próbuje odtworzyć wyniki indeksu CRSP US Total Market Index. Ten indeks obejmuje Duża czapka, mid-cap, mała kapitalizacja, oraz mikro-nasadka akcje, które są regularnie notowane na NYSE i NASDAQ. Ten fundusz ETF pozwala inwestorowi na obstawianie większego rynku obejmującego szersze spektrum akcji na wielu różnych rynkach kapitalizacja rynkowa sektory. Z zaledwie 0,03% współczynnikiem kosztów i średnim dziennym wolumenem obrotu wynoszącym 4,3 miliona akcji, VTI stanowi doskonały wybór dla daytraderów.

4. Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB): Kolejny fundusz ETF oparty na szerokim rynku, śledzi indeks giełdowy Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Indeks obejmuje 2500 największych spółek notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Ten ETF ma średni dzienny wolumen obrotu wynoszący około 500 000 akcji i charakteryzuje się niskim wskaźnikiem kosztów wynoszącym 0,03%.

5. ETF obligacji skarbowych iShares o zmiennym oprocentowaniu (TFLO): Inwestorzy jednodniowi zainteresowani obligacjami ETF uznają TFLO za dobrą i opłacalną opcję. Ten fundusz próbuje odtworzyć wyniki indeksu zmiennego kursu Barclays US Treasury. Ten fundusz ETF odniósł sukces w dokładnej replikacji wyników indeksu porównawczego z bardzo niskim błędem śledzenia. Ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,15%, ale oferuje zwolnienie z opłat w tej samej wysokości, co powoduje, że efektywny wskaźnik kosztów jest zerowy.

6. iShares 20+-letni ETF obligacji skarbowych (TLT): TLT to kolejny ETF oparty na obligacjach, który zapewnia ekspozycję na długoterminowe papiery skarbowe USA poprzez śledzenie wyników indeksu ICE US Treasury 20+ Year Index. Oferuje wysoką płynność dzięki 16 milionom akcji ETF, które codziennie wymieniają ręce. Odzwierciedla to dokładnie zachowanie indeksu porównawczego. Ma jednak stosunkowo wyższy wskaźnik kosztów wynoszący 0,15%.

7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): Martwisz się inflacją lub chcesz skorzystać na handlu papierami wartościowymi chronionymi przed inflacją? SCHP oferuje idealne dopasowanie. Śledzi wyniki Bloomberg Barclays US Treasury Inflation-Linked Securities (Series-L) Bond Index, który jest indeksem ważonym wartością rynkową amerykańskich papierów wartościowych zabezpieczonych przed inflacją z co najmniej jednym rokiem pozostającym w dojrzałość. Przy średnim obrocie około 2,2 miliona akcji dziennie i współczynniku kosztów wynoszącym zaledwie 0,05%, SCHP oferuje dobre dopasowanie dla dziennych traderów.

Dolna linia

Handel dzienny wiąże się z wysokim ryzykiem, jak większość traderów dziennych margines-na podstawie lewarowany stanowiska. Dźwignia oparta na marży pozwala na większe zaangażowanie przy niskim kapitale handlowym.

Dlatego kluczowe staje się utrzymywanie powiązanych kosztów transakcyjnych na niskim poziomie, aby uwzględnić sporadyczne straty i utrzymać wysokie realistyczne zyski. Wybór odpowiednich funduszy ETF z powyższymi kryteriami może umożliwić daytraderowi osiągnięcie wyższych zysków.