Definition av vinst/förlust -förhållande

Vad är vinst/förlust -förhållandet?

Vinst/förlust -förhållandet är förhållandet mellan det totala antalet vinnande affärer och antalet förlorande affärer. Det tar inte hänsyn till hur mycket som vann eller förlorades, utan helt enkelt om de var vinnare eller förlorare.

Formeln för vinst/förlust -förhållande är

$\text{Vinst/förlust -förhållande.}=\frac{\text{Vinner.}}{\text{Förluster.}}$Vinst/förlust -förhållande=FörlusterVinner​

Vinst/förlust -förhållandet kan också anges som vinnande affärer: förlorar affärer. Vinst/förlust -förhållandet är också känt som "framgångsförhållandet".

Vad vinst/förlust -förhållandet kan berätta för dig

Vinst/förlust -förhållandet används mest av daghandlare för att bedöma deras dagliga vinster och förluster från handel. Den används med vinstfrekvensen, det vill säga antalet affärer som vinns av totalt antal affärer, för att bestämma sannolikheten för en näringsidkares framgång. En vinst/förlust-kvot över 1,0 eller en vinstgrad över 50% är vanligtvis gynnsam.

Exempel på hur man använder vinst/förlust -förhållandet

Antag att du har gjort 30 affärer, varav 12 var vinnare och 18 var förlorare. Detta skulle göra din vinst/förlust -kvot 12/18, vilket minskar till 2/3 eller 2: 3. I procentformat är vinst/förlustfrekvensen 12/18 = 2/3 = 0,67, vilket innebär att du förlorar 67% av tiden. Att använda ditt totala antal affärer (30), din vinstfrekvens eller sannolikhet för framgång skulle vara 12/30 = 40%.

Vinst/förlust -förhållandet används för att beräkna risk/belöningsförhållande, vilket är en vinstpotential för en handel i förhållande till dess förlustpotential. Vinstpotentialen för en handel bestäms av skillnaden mellan inträdespris och det riktade exitpriset till vilket en vinst kommer att göras. Handeln utförs med hjälp av en stop-loss-order som fastställts till målutgångspriset, och vinsten bestäms av skillnaden mellan ingångspunkten och stop-loss-priset.

Till exempel köper en näringsidkare 100 aktier i ett företag för $ 5,50 och placerar en stoppförlust på $ 5,00. Näringsidkaren lägger också en säljgränsorder för att utföra när priset når $ 6,50. Risken för handeln är $ 5,50 - $ 5,00 = $ 0,50, och den potentiella vinsten är $ 6,50 - $ 5,50 = $ 1,00. Handlaren är således villig att riskera $ 0,50 per aktie för att göra en vinst på $ 1,00 per aktie efter att ha stängt positionen.

Risk/belöningsförhållandet är $ 0,50/$ 1,00 = 0,5. I det här fallet är näringsidkarens risk hälften av hans potentiella utbetalning. Om förhållandet är större än 1,0 betyder det att risken är större än vinstpotentialen på handeln. Om förhållandet är mindre än 1,0 är vinstpotentialen större än risken.

Att ha en hög vinstgrad betyder inte nödvändigtvis att en näringsidkare kommer att bli framgångsrik eller till och med lönsam, som en hög vinstgrad betyder lite om risk-belöningen är mycket hög, och hög risk-belöningsförhållande kanske inte betyder så mycket om vinstfrekvensen är mycket låg.

Begränsning av vinst/förlust -förhållandet

Även om vinst/förlust -förhållandet används för att bestämma framgångsgraden och sannolikheten för framtida framgångar för lager handlare, det är inte särskilt användbart i sig själv eftersom det inte tar hänsyn till det monetära värdet som vunnit eller förlorats varje handel.

Till exempel innebär ett vinst/förlust -förhållande på 2: 1 att näringsidkaren har dubbelt så många vinnande affärer som att förlora. Låter bra, men om de förlorande transaktionerna har dollarförluster tre gånger så stora som dollarvinsterna för de vinnande transaktionerna har handlaren en förlorande strategi.