Glidande genomsnittlig banddefinition och användningsområden

Vad är ett rörligt genomsnittligt band?

Rörliga medelband är en serie glidande medelvärden (MA) av olika längder som är ritade på samma diagram för att skapa en bandliknande indikator. Handlare kan bestämma styrkan hos a trend genom att titta på avståndet mellan de glidande genomsnitten, samt identifiera viktiga områden i stöd eller motstånd genom att titta på priset i förhållande till bandet.

Banden kan också användas för att signalera potentiella trendförändringar när priset rör sig genom banden, eller banden korsar varandra.

Formeln för ett glidande medelband är

​Rörligt medelband=Flera SMAvar:SMA=Enkla glidande medelvärdenSMA=nPris1​+Pris2​+Pris3​+⋯Prisn​​n=Antal perioder​

Hur man beräknar ett glidande medelband

1. Bestäm hur många godkännanden som ska användas.
2. Välj längd/tillbakablick.
3. Beräkna det enkla glidande genomsnittet för varje

Vad säger ett glidande medelband?

Rörliga medelband består ofta av sex till åtta glidande medelvärden av olika längd, även om vissa handlare kan välja färre eller fler. Handlare använder ofta en enkelt glidande medelvärde menyfliksområdet som är inställt på 10-periodars intervall, t.ex. 10-, 20-, 30-, 40-, 50- och 60-period glidande medelvärden. Intervallet behöver inte vara 10-perioder, det kan vara fem eller 15, vilket annat intervall som helst.

Indikatorns lyhördhet kan justeras genom att ändra antalet tidsperioder som används glidande medelvärden, eller genom att ändra typen av glidande medelvärde från ett enkelt glidande medelvärde (SMA) till en exponentiellt glidande medelvärde (EMA).

Ju färre antal perioder som används för att skapa medelvärdena, desto känsligare är bandet för små prisförändringar. Till exempel kommer en serie på 5, 15, 25, 35 och 45 perioders rörliga medelvärden att reagera snabbare på kortsiktiga prisförändringar än 150, 160, 170, 180 perioders rörliga medelvärden. Den senare skulle gynnas av en långsiktig investerare som bara vill lyfta fram stora vändpunkter i tillgången.

När priset ligger över bandet, eller åtminstone över de flesta godkännandena, hjälper det att bekräfta en stigande prisutveckling. MA som är vinklade uppåt hjälper också till att bekräfta en uptrend.

När priset är lägre än MA, eller åtminstone de flesta, och MA: erna är vinklade nedåt, hjälper det att bekräfta ett fallande pris.

Särskilda överväganden

Handlare kan justera indikatorn så att den ger stöd- och motståndsområden. Ändra tillbakablicksperioderna för MA: erna så att botten av bandet till exempel stödde en stigande prisutveckling tidigare. I framtiden kan bandet fungera som stöd igen. Samma koncept gäller nedåtgående trender och motstånd.

När bandet expanderar hjälper det till att bekräfta en stärkande trend. Till exempel, under en kraftig prishöjning kommer MA: erna att flöda när de kortare MA: erna drar sig bort från de längre periodens MA: er.

När bandet dras ihop, indikerar det att priset har angett a konsolidering eller pullback -fas.

När banden korsas kan det indikera en potentiell trendförändring. Vissa handlare kan vänta på att alla band ska passera för att bekräfta ett pris omkastning, medan andra kanske bara behöver se några av godkännandena korsa innan de vidtar åtgärder.

Rörelseexempel på glidande medelvärde

Följande diagram visar ett exempel på ett glidande medelband i SPDR S&P 500 ETF (SPIONERA).

I exemplet ovan kan du identifiera hausse eller baisse trender genom att titta på när indikatorerna börjar crossover lägre eller högre, vilket ändrar deras färg från grönt till rött respektive rött till grönt på denna kartplattform. Bredden av linjerna tyder på att trendens styrka ökar medan smalare linjer tyder på att trenden tappar fart.

Skillnaden mellan ett rörligt genomsnittsband och Guppy Multiple Moving Average

Enskilda handlare kommer att avgöra hur många MA -er som utgör deras rörliga genomsnittliga band, och kommer också att bestämma tillbakablicksperioden för dessa MA -er. De Guppy Multiple Moving Average är mer strukturerad genom att den har ett bestämt antal MA -värden med uppsatta tillbakablicksperioder. Även om dessa fortfarande kan ändras av näringsidkaren, är standardinställningarna för Guppy 12 MA, med perioder på tre, fem, åtta, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 och 60.

Begränsningar för användning av ett glidande medelband

Ju fler MA: er som finns på ett diagram, desto svårare blir det att avgöra vilka som är relevanta. Till exempel, om en näringsidkare i första hand är fokuserad på den nedre MA i en stigande trend, så är de andra MA: n bara röriga i diagrammet.

Medan bandkontraktion, korsningar och expansion kan hjälpa till att bedöma trendstyrka, tillbakadraganden och vändningar, är MA alltid släpar efter. Detta innebär att priset redan kan ha flyttat betydligt innan bandet signalerar prisförändringen.

Bandet kan ge stöd och motstånd ibland, men inte på andra. Som anges ovan kan ena mitten av bandet ge stöd, medan nästa gång det är toppen eller botten av bandet. När supporten bryts och priset har flyttat sig genom alla band, brukar detta betraktas som en trend vändning, särskilt om MA: erna också korsar varandra, men sådana drag leder inte alltid till ett pris omkastning. Tillbakadragningen kan bara ha varit djupare än godkännandena, och efter återgången återupptogs den ursprungliga trenden.

Rörliga medelband används bäst tillsammans med andra former av analyser, t.ex. prisåtgärd, andra tekniska indikatorer och grundläggande analys för långsiktiga handlare.