Skillnaden mellan snabb och långsam stokastik
Huvudskillnaden mellan snabbt och långsamt stokastik sammanfattas i ett ord: känslighet. Den snabba stokastiska är mer känslig än den långsamma stokastiska för förändringar i priset på den underliggande säkerheten och kommer sannolikt att resultera i många transaktionssignaler. Men för att verkligen förstå denna skillnad bör du först förstå vad som är stokastiskt Momentum indikatorn handlar om.
Viktiga takeaways
- Stokastiska oscillatorer är en klass av momentumindikatorer som jämför ett visst slutkurs för ett värdepapper med ett antal av dess priser under en viss tidsperiod.
- Oscillatorns känslighet för marknadsrörelser är direkt relaterad till längden på den tidsperioden eller genom att ta ett glidande medelvärde av resultatet.
- Den "snabba" stokastiken använder de senaste prisuppgifterna, medan den "långsamma" stokastiken använder ett glidande medelvärde.
- Därför kommer den snabba versionen att reagera snabbare med tidiga signaler, men kan också ge falska signaler. Den långsamma versionen blir mjukare och tar mer tid att producera signaler, men kan vara mer exakt.
Stokastik
Ordet "stokastisk" indikerar någon form av slumpmässig process. Denna slumpmässighet kan mätas sannolikt men kan inte kännas helt i förväg. Att lägga till slumpmässighet eller "buller" för att förstå rörelserna i aktiekurser sågs som en stor innovation.
Den stokastiska oscillatorn utvecklades i slutet av 1950 -talet av George Lane. Som utformat av Lane presenterar den stokastiska oscillatorn platsen för slutkursen för ett aktie i förhållande till det höga och låga intervallet för priset på en aktie under en tidsperiod, vanligtvis en 14-dagars period.Under många intervjuer sa Lane att den stokastiska oscillatorn inte följer pris eller volym eller något liknande. Han indikerade att oscillatorn följer prisets hastighet eller momentum.
Lane avslöjade också i intervjuer att momentum eller hastighet för en aktie som regel förändras innan priset ändras i sig själv.På detta sätt kan den stokastiska oscillatorn användas för att förebygga vändningar när indikatorn avslöjar hausse- eller baisse -skillnader. Denna signal är den första, och utan tvekan den viktigaste, handelssignalen Lane identifierad.
Hur den stokastiska momentumoscillatorn fungerar
Den stokastiska momentumoscillatorn är utvecklad som ett verktyg för teknisk analys och används för att jämföra där ett värdepappers pris stängde i förhållande till dess prisklass under en viss tidsperiod - vanligtvis 14 dagar. Det beräknas med följande formel:
%K=(H14−L14)100∗(CP−L14)var:C=Senaste stängningskursL14=Lågt av de 14 föregående handelssessionerna
Ett % K -resultat på 80 tolkas som att priset på värdepappret stängde över 80 % av alla tidigare stängningspriser som har inträffat under de senaste 14 dagarna. Huvudantagandet är att ett värdepappers pris kommer att handla högst i sortimentet i en major uptrend. En treperiod glidande medelvärde av %K som kallas %D ingår vanligtvis för att fungera som en signalledning. Transaktionssignaler görs vanligtvis när %K går igenom %D.
I allmänhet används en period på 14 dagar i ovanstående beräkning, men denna period ändras ofta av handlare att göra denna indikator mer eller mindre känslig för rörelser i priset på den underliggande tillgången.
Snabb vs. Långsam
"Hastigheten" hos en stokastisk oscillator hänvisar till inställningarna som används för %D- och %K -ingångarna.Resultatet från applicering av formeln ovan kallas snabbstokastiken. Vissa handlare tycker att denna indikator är för lyhörd för prisförändringar, vilket i slutändan leder till att tas ut ur positionerna i förtid. För att lösa detta problem uppfanns den långsamma stokastiska genom att applicera ett glidande medelvärde på tre perioder på %K av den snabba beräkningen.
- Snabbt = formeln som anges ovan, där %D är ett 3-dagars glidande medelvärde på %K.
- Långsam = ersätt %K med snabb %D (dvs. MA för snabb %K); ersätt %D med en MA på långsam %K.
Att ta ett glidande genomsnitt av tre perioder av den snabba stokastiken %K har visat sig vara ett effektivt sätt att öka kvaliteten på transaktionssignaler; det minskar också antalet falska delningsfält. Efter att det första glidande medelvärdet har applicerats på den snabba stokastiken %K, appliceras ett ytterligare glidande medelvärde för tre perioder-vilket gör det som kallas den långsamma stokastiken %D. Närliggande inspektion kommer att avslöja att %K för den långsamma stokastiken är densamma som %D (signallinjen) på den snabba stokastiken.
Poängen
Ett enkelt sätt att komma ihåg skillnaden mellan de två tekniska indikatorerna är att tänka på den snabba stokastiken som en sportbil och den långsamma stokastiska som en limousine. Precis som en sportbil är den snabba stokastiken smidig och ändrar riktning mycket snabbt som svar på plötsliga förändringar. Den långsamma stokastiska tar lite mer tid att byta riktning men lovar en mycket smidig körning.
Matematiskt, de två oscillatorer är nästan samma förutom att den långsamma stokastiken %K skapas genom att ta ett genomsnitt av tre perioder av den snabba stokastiken %K. Att ta ett glidande medelvärde på tre perioder för varje %K resulterar i den linje som används för en signal.
