Коефициент на очакваните загуби - Определение на метода ELR

Какво е коефициентът на очакваните загуби - метод ELR?

Методът на коефициента на очакваните загуби (ELR) е техника, използвана за определяне на прогнозирания размер на вземанията, спрямо спечелени премии. Очакваното коефициент на загуба (ELR) методът се използва, когато на застрахователя липсват подходящите данни за възникване на минали искове, които да предоставят, защото промени в предлаганите от него продукти и когато липсва достатъчно голяма извадка от данни за продукт с дълга опашка линии.

Формулата за метода ELR е

​ELRМдTзoд=EP∗ELR−PаiдLoссдскъдето:EP = Спечелени премии​

Как да се изчисли коефициентът на очакваните загуби - метод ELR

За да се изчисли методът на коефициента на очакваната загуба, умножете спечелените премии по коефициента на очакваните загуби и след това извадете изплатените загуби.

Какво ви казва ELR методът?

Застрахователите заделят част от своите премии от андеррайтинг нови политики с цел изплащане на бъдещи искове. Коефициентът на очакваните загуби се използва, за да се определи колко са заделили. Важно е също да се отбележи, че честотата и тежестта на претенциите, които те очакват да изпитат, също играят роля. Застрахователите използват различни прогнозиране методи за определяне на резервите за искове.

В някои случаи, като например нови направления на дейност, методът ELR може да бъде единственият възможен начин да се определи подходящото ниво на необходимите резерви за загуби. Методът ELR може да се използва и за определяне на резерва за загуби за конкретни бизнес направления и периоди на полици. Очакваният коефициент на загуба, умножен по съответната спечелена премийна цифра, ще доведе до очакваните крайни загуби (платени или направени). Въпреки това, за определени направления на дейност, правителствените разпоредби могат да диктуват минималните нива на резерви за загуби задължително.

Пример за това как да използвате метода на коефициента на очакваните загуби (ELR)

Застрахователите могат също да използват коефициента на очакваната загуба за изчисляване на направени, но неотчетени (IBNR) резерв и общ резерв. Коефициентът на очакваните загуби е съотношението на крайните загуби към спечелените премии. Крайните загуби могат да бъдат изчислени като спечелена премия умножено по коефициента на очакваните загуби. Общият резерв се изчислява като крайните загуби, намалени с изплатените загуби. Резервът IBNR се изчислява като общия резерв минус паричния резерв.

Например, застрахователят е спечелил премии от 10 000 000 долара и очакван коефициент на загуба от 0,60. През годината той е изплатил загуби от 750 000 долара и парични резерви от 900 000 долара. Общият резерв на застрахователя ще бъде $ 5,250,000 ($ 10,000,000 * 0,60 - $ 750,000), а резервът му по IBNR ще бъде $ 4,350,000 ($ 5,250,000 - $ 900,000).

Разликата между метода ELR и метода на верижната стълба (CLM)

Както ELR, така и метод на верижна стълба (CLM) измерва резервите за искове, където CLM използва минали данни, за да прогнозира какво ще се случи в бъдеще. Докато коефициентът на очакваните загуби (ELR) се използва, когато има малко данни за минали периоди, CLM се използва за стабилни предприятия и бизнес направления.

Ограничения при използването на метода ELR

Размерът на резервите за искове, които застрахователят трябва да задели, се определя от актюерските модели и методите за прогнозиране. Застрахователите често използват очаквания коефициент на загуба за количеството и качеството на наличните данни. Той често е полезен в ранните етапи на прогнозиране, тъй като не взема предвид реално изплатените загуби, но в на по -късните етапи тази липса на чувствителност към промените в отчетените и платените загуби я прави по -малко точна и по този начин по -малка полезен.

Научете повече за метода на коефициента на очакваните загуби (ELR)

Вижте повече за изчисляването на рентабилността на застрахователните компании със загуби и комбинирани коефициенти.