Определение на съотношението печалба/загуба
Какво е съотношението печалба/загуба?
Съотношението печалба/загуба действа като показател за активен търговец, чийто основен мотив е да максимизира печалбите от търговията. Съотношението печалба/загуба е средната печалба при спечелване сделки разделено на средната загуба при загуба на сделки за определен период от време.
Съотношение печалба и загуба=СЗТОбща печалба÷NLTПълна загубакъдето:СЗТ=брой печеливши сделки
Обяснено съотношение печалба/загуба
Съотношението печалба/загуба измерва как се представя търговската стратегия или система. Очевидно е, че колкото по -високо е съотношението, толкова по -добре. Много търговски книги изискват поне 2: 1 съотношение. Например, ако една система има печеливша средна стойност от $ 750 на сделка и средна загуба за същото време от $ 250 на сделка, тогава съотношението печалба/загуба ще бъде 3: 1. Постоянно стабилното съотношение печалба/загуба може да насърчи търговеца да използва залози за същата стратегия в опит да генерира по -големи абсолютни печалби. Обратно, неприемливо съотношение печалба/загуба би довело до проучване на използваната стратегия или система за намиране на слаби връзки. Може би търговецът ще реши да се откаже изцяло от стратегия или система, ако съотношението не дава достатъчно печалби или дори причинява капиталови загуби.
Мислене отвъд съотношението
The съотношението печалба/загуба може да бъде прекалено опростен начин на разглеждане на ефективността, тъй като тя не взема предвид вероятностите за печалби или загуби за сделките. Концепция, наречена средна рентабилност на търговия (APPT), може да бъде по -проницателна. APPT е средната сума, която търговецът може да очаква да спечели или загуби на сделка. APPT е разликата между а) произведението на вероятността за печалба и средната печалба; и б) произведението на вероятността от загуба и средната загуба. Като пример вземете 10 сделки, три от които бяха печеливши, а седем губещи. Следователно вероятността за печалба е 30%, а вероятността за загуба е 70%. Освен това, приемете, че средната печеливша сделка е $ 600, а средната губеща сделка е $ 300. APPT е (30% x 600 долара) по -малко (70% x 300) или -30 долара. По този начин, въпреки че съотношението печалба/загуба беше 2: 1 ($ 600: $ 300), стратегията за търговия всъщност е губеща по отношение на вероятността.