Optymalny rozmiar pozycji zmniejsza ryzyko

Określanie, jaka część waluty, akcji lub towaru ma zostać zgromadzona podczas transakcji, jest często pomijanym aspektem handlu. Traderzy często wybierają losowo rozmiar pozycji. Może to wyglądać na to, że decydują się na zajęcie większej pozycji, jeśli czują się naprawdę pewni transakcji, lub, alternatywnie, decydują się na zajęcie mniejszej pozycji, jeśli czują się trochę mniej pewni siebie. Jednak może to nie być najbardziej świadoma lub strategiczna metodologia określania wielkości inwestycji.

Podobnie, a handlowiec nie powinni po prostu wybierać z góry ustalonej wielkości pozycji dla wszystkich transakcji, niezależnie od tego, w jaki sposób jest ona konfigurowana; ten styl handlu prawdopodobnie doprowadzi do gorszych wyników w dłuższej perspektywie. Jeśli więc wybór losowej wielkości pozycji nie leży w interesie inwestora i nie jest to dobre pomysł, aby ustawić jednolity rozmiar dla wszystkich transakcji, co jest najlepszym sposobem oceny optymalnej pozycji dla handel? Oto kilka różnych metod, dzięki którym inwestorzy mogą określić optymalny rozmiar pozycji, który może również zmniejszyć ich ryzyko.

Określ odpowiedni poziom zatrzymania

Przed określeniem wielkości pozycji trader musi najpierw zrozumieć odpowiedni poziom stopu dla określonej transakcji. Przystanki również nie powinny być ustawiane na losowych poziomach. Stop powinien być umieszczony na poziomie, który zapewni odpowiednią informację dla tradera, w szczególności, że pomylił się co do kierunku transakcji. Jeśli stop zostanie umieszczony na niewłaściwym poziomie, może być łatwo wywołany normalnymi ruchami na rynku.

Dla tradera poziom stopu może pomóc im określić ryzyko. Na przykład, jeśli przystanek to 50 pestki od ceny wejścia tradera w handlu forex – lub załóż 50 centów w akcjach lub towar handel – przedsiębiorca może wtedy zacząć określać wielkość swojej pozycji.

Pierwszą kwestią do rozważenia powinien być rozmiar twojego konta. Jeśli masz małe konto, powinieneś zaryzykować maksymalnie od 1% do 3% swojego konta na transakcję.

Na przykład, jeśli trader ma 5000 $ konto handlowe, a trader ryzykuje 1% tego konta w transakcji, co oznacza, że ​​może stracić 50 USD na transakcji. Więc ten handlowiec może wziąć jeden mini-lot. Jeśli osiągnięty zostanie poziom stopu tradera, straci on 50 pipsów na jednym mini-locie, czyli 50 $. Jeśli trader stosuje poziom ryzyka 3%, może stracić 150 USD (co stanowi 3% konta). Tak więc przy poziomie zatrzymania 50 pipsów mogą wziąć trzy mini-loty. Jeśli przedsiębiorca jest zatrzymał się, stracą 50 pipsów na trzech mini lotach, czyli 150 USD.

Na giełdzie ryzykowanie 1% swojego konta na transakcji oznaczałoby, że trader mógłby przejąć 100 akcji z poziomem stopu wynoszącym 50 centów. Jeśli stop zostanie osiągnięty, oznaczałoby to utratę 50 USD lub 1% całego konta. W tym przypadku ryzyko transakcji zostało ograniczone do niewielkiego procentu konta, a wielkość pozycji została zoptymalizowana pod kątem tego ryzyka.

Alternatywne techniki ustalania rozmiaru pozycji

W przypadku większych kont istnieją alternatywne metody, których można użyć do określenia wielkości pozycji. Osoba posiadająca konto o wartości 500 000 USD nie zawsze może chcieć zaryzykować 5 000 USD lub więcej (co stanowi 1% z 500 000 USD) na każdej pojedynczej transakcji. Mogą mieć wiele pozycji na rynku, mogą nie angażować całego swojego kapitału lub mogą mieć płynność dotyczy dużych stanowisk. W takim przypadku można również zastosować stop stały w dolarach.

Załóżmy, że trader z kontem tej wielkości chce zaryzykować tylko 1000 $ na transakcję. Mogą nadal korzystać z wyżej wymienionej metody. Jeśli odległość do przystanku od ceny wejścia wynosi 50 pipsów, trader może wziąć 20 mini-lotów, czyli 2 standardowe partie.

w Giełda Papierów Wartościowych, przedsiębiorca mógł przejąć 2000 akcji, przy czym stopa byłaby oddalona o 50 centów od ceny wejścia. Jeśli stop zostanie osiągnięty, przedsiębiorca straci tylko 1000 USD, które był gotów zaryzykować przed zawarciem transakcji.

Poziomy dziennych przystanków

Inna opcja dla aktywnych lub w pełnym wymiarze godzin handlarze jednodniowi jest użycie dziennego poziomu zatrzymania. Codzienne zatrzymanie pozwala traderom, którzy muszą dokonywać osądów w ułamku sekundy i wymagają elastyczności w podejmowaniu decyzji dotyczących wielkości pozycji. Codzienny stop oznacza, że ​​trader ustala maksymalną kwotę, jaką może stracić w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca. Jeśli inwestorzy stracą tę ustaloną z góry kwotę kapitału (lub więcej), natychmiast zamkną wszystkie pozycje i przestaną handlować do końca dnia, tygodnia lub miesiąca. Trader korzystający z tej metody musi mieć udokumentowane pozytywne wyniki.

Dla doświadczonych traderów dzienny stop loss może być mniej więcej równy ich średniej dziennej rentowności. Na przykład, jeśli trader zarabia średnio 1000 USD dziennie, powinien ustawić dzienny stop-loss bliski tej wartości. Oznacza to, że dzień straty nie wymaże zysków z więcej niż jednego przeciętnego dnia handlowego. Ta metoda może być również dostosowana do odzwierciedlenia kilku dni, tygodnia lub miesiąca wyników handlowych.

Dla traderów, którzy mają historię dochodowego handlu – lub którzy są bardzo aktywni w handlu przez cały dzień – dzienny poziom stopu pozwala im swobodnie podejmować decyzje dotyczące rozmiaru pozycji w locie przez cały dzień, a jednocześnie nadal kontrolować ich ogólną ryzyko. Większość traderów korzystających z dziennego stopu będzie nadal ograniczać ryzyko do bardzo małego procenta swojego konta w każdej transakcji, monitorując rozmiary pozycji i ekspozycję na ryzyko, jakie tworzy pozycja.

Początkujący trader z niewielką historią handlową może również dostosować metodę dziennego stop-loss w połączeniu z odpowiednim rozmiarem pozycji – zdeterminowanym przez ryzyko transakcji i ich ogólną bilans konta.

Dolna linia

Aby osiągnąć właściwy rozmiar pozycji, inwestorzy muszą najpierw określić swój poziom stopu oraz procent lub kwotę w dolarach swojego konta, którą są gotowi zaryzykować przy każdej transakcji. Po ich ustaleniu mogą obliczyć idealny rozmiar pozycji.