Definicja programu oceny kapitału nadzorczego (SCAP)

Czym był program oceny kapitału nadzorczego (SCAP)?

Program oceny kapitału nadzorczego (SCAP) był finansowym testem warunków skrajnych największych amerykańskich banków, przeprowadzonym przez System Rezerwy Federalnej tylko raz, w środku kryzys finansowy z lat 2008-2009.

Test był oceną bufory kapitałowe amerykańskich instytucji bankowych, podjęte wiosną 2009 roku. Miał on na celu zmierzenie siły finansowej 19 największych instytucji finansowych w kraju.

Kryzys finansowy dotkliwie dotknął wiele banków i instytucji niedokapitalizowana, a testy warunków skrajnych miały pokazać, jak dobrze sektor bankowy może wytrzymać skutki poważnego spowolnienia gospodarczego.

Jak działał program oceny kapitału nadzorczego (SCAP)

Testy warunków skrajnych przeprowadzono tylko na instytucjach bankowych z aktywami powyżej 100 miliardów dolarów. Były to zasadniczo banki, które Fed uważał za „zbyt duże, by upaść”.

Federalne organy nadzoru bankowego starały się ustalić, czy każda z tych instytucji posiada wystarczający bufor gotówkowy, aby wytrzymać straty, jednocześnie zapewniając klientom dostęp do kredytu. W teście warunków skrajnych wykorzystano scenariusz bazowy do pomiaru Kapitał podstawowy Tier 1 lub dostępne rezerwy gotówkowe. Instytucje zostały również przetestowane pod kątem ich wyników w odniesieniu do hipotetycznego i ekstremalnego scenariusza, pewnego rodzaju najgorszego scenariusza.

Banki mogły otrzymać dowolną z pięciu ocen:

• Dobrze skapitalizowane
• Odpowiednio kapitalizowane
• Niedokapitalizowana
• Znacznie niedokapitalizowana
• Krytycznie niedokapitalizowana

Testy warunków skrajnych testowały hipotetyczne wyniki banków w szeregu scenariuszy, niektórych gorszych od innych. Na przykład test warunków skrajnych może zapytać, co by było, gdyby wszystkie z poniższych zdarzeń miały miejsce w tym samym czasie: 10-procentowa stopa bezrobocia, 20-procentowy spadek na giełdzie i 40-procentowy spadek cen mieszkań w całym kraju. Każdy bank został poinstruowany, aby wykorzystał kolejne dziewięć kwartałów swoich prognoz finansowych, aby określić, czy będzie miał wystarczającą ilość kapitału, aby przetrwać symulowany kryzys.

Wyniki testu SCAP

Po zakończeniu testów ostateczne wyniki wykazały, że 10 z 19 testowanych banków miałoby niewystarczający kapitał, aby zaspokoić swoje potrzeby biznesowe podczas kryzysu finansowego.

Jednak każdy bank, który przeszedł testy, spełniał ustawowe wymogi kapitałowe. Fed udostępnił opinii publicznej wyniki banków, które przeszły testy warunków skrajnych. Banki, które nie przeszły testów warunków skrajnych, nie spotkały się z dużym zainteresowaniem opinii publicznej.

Ogólnie testy pomogły zidentyfikować wszelkie możliwe zagrożenia katastrofą gospodarczą w sektorze bankowym. Wyniki wywierają presję na banki, aby w przypadku kolejnego kryzysu finansowego utrzymywały pod ręką wyższe rezerwy.