Zmniejszenie udziałów, gdy S&P 500 testuje 200-dniową SMA
Fundusz ETF SPDR S&P 500 (SZPIEG) jest określana jako „Spiders” przez aktywnych traderów i inwestorów. Pająki spadły o 20,4% z najwyższego w ciągu dnia rekordu 293,94 USD ustalonego we wrześniu. 21 do grudnia 26 dołek w wysokości 233,76 USD, oznaczający bessę.
ETF zamknęła w poniedziałek, luty. 11, na poziomie 270,62 USD, jak dotąd o 8,3% w 2019 r. i o 15,8% od czasu handlu zaledwie 233,76 USD w grudniu. 26. To fajny rajd na rynku niedźwiedzi, ale z ETF poniżej „krzyż śmierci”, może nadszedł czas, aby zmniejszyć zasoby, ponieważ Spiders testuje swój 200-dniowy okres prosta średnia krocząca, teraz za 274,08 USD.
Przyspieszający spadek do grudnia. 26 niski był napędzany przez wymuszoną sprzedaż, a nie przez panikę. FINRA poinformowała, że dług marży znacznie spadła w czwartym kwartale. Szacuję, że inwestorzy musieli zebrać od 50 do 60 miliardów dolarów w czwartym kwartale, aby się spełnić wezwania do uzupełnienia depozytu.
Kiedy w grudniu sprzedaż Spiders wyniosła zaledwie 233,76 USD. 26, ETF odwróciła się ani grosza. Główny powód zakupu w grudniu. 26 było to, że dołek był testem 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej, czyli „
powrót do średniej”, a następnie 234,71 USD. Okazało się to słusznym wezwaniem, ponieważ Dec. 26 było klasycznym „odwróceniem klucza”. Za każdym razem, gdy ticker ustawi niski poziom cyklu, a następnie zamknie się powyżej szczytu z dnia poprzedniego, następuje wzrost wartości handlowej. Grudzień Zamknięcie 26 z 246,18 USD było znacznie powyżej grudnia. 24 wysokie 240,83 USD.Moim pierwszym celem w 2019 roku był ryzykowny poziom 266,14 USD, który stał się magnesem w styczniu. 30 dni gołębi komentarz po posiedzeniu FOMC tego dnia. Od tego dnia większość obserwatorów Fed debatuje nad tym, jaka jest polityka Fed.
Śledzę Rezerwę Federalną od 1972 roku i oto moje zdanie. Rezerwa Federalna wykorzystuje swoje bilans jako główne narzędzie polityki pieniężnej. FOMC zacieśnił w styczniu politykę pieniężną bez podnoszenia stóp procentowych. Stan na luty 6, bilans został oznaczony na 4,026 bln USD, co oznacza spadek o 474 mld USD od rozwijanie bilansu rozpoczęło się w październiku 2017 r. Bilans wyniósł 4,5 biliona dolarów, gdy rozpoczął się wielki odpoczynek. Całkowite odreagowanie w styczniu wyniosło 32 miliardy dolarów, zakładając, że redukcja o 14 miliardów była spowodowana zapadaniem obligacji skarbowych w styczniu. 31.
Moje wezwanie do FOMC: Wierzę, że Rezerwa Federalna utrzyma Stopa funduszy federalnych przy 2,25% do 2,50% jako skorygowany „normalny”. Bilans Fed stanie się podstawową polityką pieniężną narzędzie w miarę postępu odwijania, ale w dłuższej perspektywie Fed może zwiększyć bilans bez za pomocą luzowanie ilościowe środki.
Dzienny wykres dla SPY
Spadek na rynku bessy rozpoczął się po tym, jak Spiders ustanowił we wrześniu najwyższy poziom w ciągu dnia na poziomie 293,94 USD. 20, 2018. Gdy ETF odmówił, w grudniu utworzył się „krzyż śmierci”. 7, kiedy 50-dniowa prosta średnia krocząca spadła poniżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej, co wskazuje, że nastąpią niższe ceny. Śledziło to ETF do grudnia. 26 dołek w wysokości 233,76 USD i dzień „kluczowego odwrócenia”, który potwierdził zwyżkę na rynku bessy. W przypadku „krzyżowego śmierci” strategia polega na zmniejszeniu posiadanych zasobów do 200-dniowego SMA, obecnie na poziomie 274,08 USD.
Zamknięcie 249,92 USD w grudniu. 31 zaowocowało trzema poziomymi liniami. Mój półroczny obrót wynosi 266,14 USD, a mój roczny i kwartalny poziom ryzyka wynosi odpowiednio 285,86 i 292,16 USD. Zamknięcie 269,93 USD w styczniu. 31 zaowocowało linią poziomą na poziomie 277,88 $, co jest moim ryzykownym poziomem na luty. Poziom wartości w tym tygodniu to 260,22 USD. W styczniu fundusz Spiders ETF przekroczył swoją półroczną oś obrotu w wysokości 266,14 USD. 30 po gołębich doniesieniach ze spotkania FOMC.
Tygodniowy wykres dla SPY
Tygodniowy wykres Spiders był dodatni od tygodnia stycznia. 18, a ETF jest powyżej swojej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 266,6 USD. SPY jest teraz znacznie powyżej 200-tygodniowego prostego ruchu średnia lub „powrót do średniej” na poziomie 236,74 USD po tym, jak ta średnia utrzymywała się na poziomie 234,71 USD jako okazja do zakupu w ciągu tygodnia grudzień 28. Cotygodniowe spowolnienie 12 x 3 x 3 czytanie stochastyczne przewiduje się, że do końca tego tygodnia wzrośnie do 67,41, w porównaniu z 60,49 w lutym. 8.
Strategia handlowa: Teraz, gdy zmniejszyłeś zasoby, księgując zyski po 200-dniowej prostej średniej ruchomej na poziomie 274,08 USD, oto Twoja zaktualizowana strategia. Kup SPY na słabość do mojego półrocznego obrotu na 266,14 USD i do poziomu wartości w tym tygodniu na 260,22 USD i zredukuj stan posiadania na poziomie moich miesięcznych, rocznych i kwartalnych ryzykownych poziomów na poziomie 277,88 USD, 285,86 USD i 292,16 USD, odpowiednio.
Ujawnienie: Autor nie ma pozycji w żadnych wymienionych papierach wartościowych i nie planuje inicjowania żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.
