Handel dzienny z lewarowanymi funduszami ETF

Lewarowane fundusze ETF: nie dla osób o słabym sercu

Lewarowane fundusze ETF są funduszami giełdowymi, które wykorzystują kombinację instrumentów pochodnych i instrumenty dłużne aby podwoić lub potroić ruch an aktywa bazowe lub indeks, który śledzi. ETF-y lewarowane zyskały na popularności wraz z Dzień sesyjny tłum, ponieważ fundusze mogą generować zwroty bardzo szybko — oczywiście pod warunkiem, że trader znajduje się po właściwej stronie handlu.

W tym artykule przyjrzymy się niektórym z najpopularniejszych lewarowanych ETF-ów na rynku i omówimy strategie dla minimalizowanie strat podczas korzystania z tych funduszy ETF. Należy pamiętać, że chociaż wszystkie transakcje niosą ze sobą ryzyko, transakcje lewarowane są daleko bardziej ryzykowne. Z tymi funduszami powinien radzić sobie tylko doświadczony trader, który ma żołądek do radzenia sobie ze stratami.

Poznaj swoje komponenty

Przede wszystkim, zanim zaczniesz handlować tymi niestabilnymi instrumentami, musisz być świadomy tego, co śledzą. Przy dwu- lub trzykrotnym potencjale ruchów w górę i w dół, nawet niewielka błędna kalkulacja ich podstawowych właściwości może siać spustoszenie w zwycięskiej transakcji. Poniżej znajdują się niektóre z najpopularniejszych lewarowanych ETF-ów na rynku oraz aktywa lub aktywa, które śledzą.

Nazwa	Pasek informacyjny (byk/niedźwiedź)	Wpływ	Zasadniczy
Direxion Daily Gold Miners Index Byk/Niedźwiedź 3 akcje	ORZECH / PYŁ	3x	NYSE Arca Gold Miners Index
ProShares Ropa naftowa Ultra Bloomberg/ Ropa naftowa UltraShort Bloomberg	UCO/SCO	2x	Kontrakty terminowe na ropę WTI na miesiąc czołowy
Direxion Daily Small Cap Byk/Niedźwiedź 3 akcje	TNA/TZA	3x	Russell 2000 (małe czapki)
ProShares UltraPro S&P 500/ UltraPro Short S&P 500	UPRO/SPXU	3x	S&P 500
ProShares UltraPro / UltraPro Krótki QQQ	TQQQ/SQQQ	2x	Kompozyt NASDAQ
Direxion Daily S&P Biotech Byk/ Niedźwiedź 3x	LABU/LABD	3x	S&P Biotechnology Select Industry Index
Direxion Daily Emerging Markets Byk/Niedźwiedź 3x	EDC/EDZ	3x	Indeks rynków wschodzących MSCI

Inwestorzy jednodniowi potrzebują podstaw

Nawet jeśli planujesz zamknąć swoje pozycje pod koniec dnia handlowego, rozsądnie byłoby uzyskać krótkie zrozumienie podstawowych czynników, które mogą mieć wpływ na te ETF-y. Mimo że analiza techniczna prawdopodobnie będzie głównym narzędziem w twoim arsenale, fundamentalne czynniki z całego świata, zwłaszcza wydarzenia, które mają miejsce z dnia na dzień, mogą dyktować kierunek trendu następnego ranka.

Poniżej omówimy podstawowe czynniki, które mogą wpłynąć na niektóre z najpopularniejszych lewarowanych ETF-ów.

Wydobycie złota z dźwignią 3x

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Akcje (NUGT) i Direxion Daily Gold Miners Index posiadają 3x akcje (PYŁ) śledź Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE) Arca Gold Miner’s Index.Na indeks ten mają wpływ wydarzenia geopolityczne, klęski żywiołowe, wahania kursu dolara amerykańskiego oraz zapowiedzi dotyczące polityki pieniężnej USA.

Kluczowe wydania informacji, na które należy zwrócić uwagę podczas handlu tymi dwoma produktami, to Posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). FOMC publikuje te oświadczenia około trzech tygodni po każdym z ośmiu corocznych posiedzeń komitetu oraz po miesięcznych raportach ekonomicznych, które mogą potencjalnie wpłynąć na politykę pieniężną. Takie ważne raporty miesięczne obejmują wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), raport sytuacji pracowników i raporty sprzedaży detalicznej. 

Ropa naftowa długa i krótka 3x

Ropa naftowa ProShares Ultra Bloomberg (UCO) oraz ropy naftowej ProShares UltraShort Bloomberg (SCO) śledzą subindeks Bloomberg WTI Crude Oil. W związku z tym mają na nie wpływ ruchy cen ropy spowodowane wydarzeniami geopolitycznymi oraz podażą i popytem w Ameryce Północnej.

Kluczowe publikacje informacyjne dotyczące śledzenia zapasów w USA to Amerykańskiego Instytutu Naftowego „Tygodniowy Biuletyn Statystyczny” we wtorki oraz Administracja Informacji Energetycznej raport „Tydzień w ropie naftowej” w środy. Innym ważnym komunikatem informacyjnym jest: liczba platform Baker Hughes, publikowany w każdy piątek w południe czasu centralnego.

Duże i Małe Kapitaliki 3x

Direxion Daily Small Cap Bull 3x akcje (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Akcje (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) oraz UltraPro Short QQQ (SQQQ), to wszystkie elementy śledzące główne amerykańskie indeksy porównawcze.    W związku z tym są podatne na wiele czynników makroekonomicznych, które wpływają na amerykańskie rynki kapitałowe. Mogą to być:

• Wydarzenia geopolityczne 
• Zmienność na międzynarodowych rynkach akcji
• Raporty ekonomiczne i komunikaty Rezerwy Federalnej
• Raporty o zarobkach największych firm
• Zmienność na rynkach obligacji i rynkach terminowych

S&P Biotech 3x

Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) i Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) śledzi indeks NYSE Arca Biotech Index i jest podatny na te same przypływy i odpływy na amerykańskich rynkach kapitałowych. Ponieważ jednak są one skoncentrowane w Biotechnologia zwróć uwagę na wyniki z USA Administracja Jedzenia i Leków badania kliniczne, fuzje i przejęcia firm biotechnologicznych oraz raporty o zarobkach znanych firm biotechnologicznych.

Te duże firmy biotechnologiczne obejmują Gilead Sciences (GILDIA), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) i Biogen Inc. (BIIB).

Rynki wschodzące 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) i Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) starają się odtworzyć trzykrotność zmian indeksu MSCI Emerging Markets Index.Chociaż przewodnik dotyczący handlu MSCI Benchmark może zapełnić książkę, miej oko na nocne wahania cen towarów, azjatyckich i europejskich rynki, rynki forex i wiadomości gospodarcze pochodzące ze składników indeksu, ponieważ te czynniki mogą silnie dyktować kierunek następnego dzień handlowy.

Dokonywanie lewarowanych transakcji dziennych ETF

W przeciwieństwie do większości poradników dotyczących handlu, ten nie będzie zawierał strategii analizy technicznej ze względu na jego subiektywny i po fakcie charakter. Zakładam, że czytelnik zdążył już zapoznać się z podstawowymi zasadami analizy technicznej i potrafi dostosować te techniki do handlu lewarowanymi ETF-ami. Oto kilka dodatkowych wskazówek:

Ustaw Stop Loss

Ze względu na ich zmienność zaleca się traderowi skalowanie do transakcji i stosowanie zdyscyplinowanego podejścia do ustawiania zatrzymać straty. Ponadto, ponieważ duże wahania są dość powszechne w tych papierach wartościowych, ustaw stop loss na tyle szeroko, aby nie uzyskać zatrzymał się przed masowym biegiem w kierunku twojej hipotezy.

Nie trzymaj akcji przez noc

Nie utrzymuj pozycji przez noc, ponieważ globalne wydarzenia mogą zniszczyć Twoją transakcję. Nierzadko następnego dnia rano luka funduszy lewarowanych spadła o 5% do 10%. Twoje stop lossy nie będą Cię chronić w takich przypadkach. Albo zmniejsz pozycje, albo zamknij je całkowicie na koniec dnia.

Śledź Paula Tudora Jonesa

Słynny menedżer funduszy hedgingowych i nadzwyczajny trader, Paul Tudor Jones, przykleił do jego biura taką radę: „PRZEGRANE PRZEGRANE ŚREDNIO PRZEGRANE”.Podczas gdy uśrednianie w dół jest doskonałą strategią dla inwestorów długoterminowych i swing traderów, uśrednianie w dół przy przegranej transakcji na 3-krotnym funduszu ETF jest jak wyrzucanie pieniędzy przez okno.

Poznaj najważniejsze daty

Mniej więcej co tydzień będzie miało miejsce kluczowe wydarzenie, które może wpłynąć na te fundusze. Na przykład, fundusze ETF na ropę mają tendencję do obracania się na boki w minutach poprzedzających raporty Energy Information Administration i Baker Hughes.W zależności od ogólnego trendu sentyment rynkowy i raport z poprzedniego tygodnia, niektórzy traderzy lubią stawiać zakłady na ruch po raporcie. Jeśli Twoja hipoteza okaże się słuszna, możesz uzyskać duży zwrot w bardzo krótkim czasie, ryzykując przy tym niewielki kapitał.

Sprawdź ogólny trend

Na koniec pamiętaj, że chociaż handel dzienny odbywa się w przedziale czasowym mierzonym w minutach, ruchy dnia wskazują na szerszy obraz. Do pomiaru użyj wykresów dziennych, godzinowych i 15-30 minutowych wsparcie i opór poziomy z handlu z poprzedniego dnia (tygodnia). Zwykle obszar silnego wsparcia i oporu, który był wielokrotnie testowany, może okazać się lepszym wejściem lub punkt wyjścia niż poziom, który pojawia się w ciągu dnia.

Dolna linia

Lewarowane ETF nie są dla osób o słabym sercu. Traderzy, którzy potrafią znieść zmienność, mogą bardzo szybko osiągnąć duże zyski (lub straty) na swoich pozycjach. To powiedziawszy, handlując tymi dzikimi instrumentami, upewnij się, że sprawdzasz aktywa bazowe, które śledzą, aby mieć poczucie kierunku, w którym będą podążać każdego dnia handlowego.

Ponadto inwestorzy, którzy obstawiają te fundusze, powinni mieć odpowiednią zarządzanie ryzykiem strategii i być gotowym do zamknięcia swoich pozycji na koniec każdego dnia rynkowego.