Definition av True Strength Index (TSI)

Vad är True Strength Index (TSI)?

Det sanna hållfasthetsindexet (TSI) är ett tekniskt momentum oscillator används för att identifiera trender och vändningar. Indikatorn kan vara användbar för att bestämma överköp och översåld villkor, vilket indikerar potentiella trendriktningsändringar via mittlinje eller signallinjeövergångar och varning för trendsvaghet genom divergens.

Formeln True Strength Index (TSI)

Formeln för beräkning av TSD innefattar följande steg.

​TSI = (PCDS/APCDS) x 100PC = CCP − PCPPCS = 25-perioders EMA för PCPCDS = 13-perioders EMA för PCSAPC = AVCCP − PCPAPCS = 25-perioders EMA för APCAPCDS = 13-perioders EMA för APCSvar:PCDS = PC dubbel utjämnadAPCDS = Absolut PC dubbel utjämnadPC = prisändringCCP = Aktuellt stängningsprisPCP = Tidigare stängningsprisPCS = PC slätadEMA = exponentiellt glidande medelvärdeAPC = Absolut PCAPCS = Absolut PC slätad​

Hur man beräknar True Strength Index (TSI)

Den huvudsakliga skicklighet som krävs för att beräkna TSI är förmågan att beräkna en EMA.

1. Registrera prisförändringar och absoluta prisförändringar för att beräkna en EMA för båda dessa värden.
2. Beräkna prisändringen 25-perioders EMA och den absoluta prisförändringen 25-periodens EMA.
3. Utjämna båda dessa EMA genom att tillämpa en EMA med 13 perioder på var och en av dem.
4. Beräkna TSI-värdet genom att ansluta den nu dubbelutjämnade prisförändringen och den dubbelutjämnade absoluta prisförändringen till TSI-formeln.

Vad säger True Strength Index (TSI) dig?

Det sanna styrka -indexet (TSI) används främst för att identifiera överköpta och översålda förhållanden i en tillgångs pris, upptäcka avvikelser, identifiera trendriktning och förändringar via mittlinjen och markera kortsiktig prismoment med signalledning delningsfält.

Eftersom TSI är baserad på prisrörelser, kommer översålda och överköpta nivåer att variera beroende på tillgången som handlas. Vissa aktier kan nå +30 och -30 innan de tenderar att se prisomvändningar, medan ett annat lager kan vända nära +20 och -20.

Markera extrema TSI -nivåer, på tillgången som handlas, för att se var överköp och översåld är. Att vara översåld betyder inte nödvändigtvis att det är dags att köpa, och när en tillgång är överköpt betyder det inte nödvändigtvis att det är dags att sälja. Handlare kommer vanligtvis att titta efter andra signaler för att utlösa ett handelsbeslut. De kan till exempel vänta på att priset eller TSI börjar sjunka innan de säljer i överköpt område. Alternativt kan de vänta på en signalledning crossover.

Signal Line Crossovers

TSI: n har en signalledning, som vanligtvis är en sju till tolv perioders EMA för TSI-linjen. En signallinjeövergång sker när TSI -linjen korsar signallinjen. När TSD: n passerar ovanför signallinjen underifrån kan det motivera a lång position. När TSD: n passerar under signallinjen uppifrån kan det motivera försäljning eller short selling.

Signalledningsövergångar förekommer ofta, så bör endast användas tillsammans med andra signaler från TSD: n. Till exempel kan köpsignaler gynnas när TSD: n är över mittlinjen (över noll). Eller säljsignaler kan gynnas när TSD är i överköpt område.

Mittlinjeövergångar

Mittlinjens crossover är en annan signal som TSI genererar. Prismoment är positivt när indikatorn är över noll och negativ när den är under noll.

Vissa handlare använder mittlinjen för en riktad bias. Till exempel kan en näringsidkare bara bestämma sig för att ange en lång position om indikatorn är över dess mittlinje. Å andra sidan skulle handlaren vara baisse och bara överväga korta positioner om indikatorns värde är under noll.

Breakouts och divergens

Handlare kan använda stöd- och motståndsnivåer som skapats av TSD: n för att identifiera utbrott och prisförskjutningar. Till exempel om indikatorn bryter under a trendlinje, priset kan se fortsatt försäljning.

Divergens är ett annat verktyg som TSI ger. Om priset på en tillgång rör sig högre medan TSD sjunker kallas det baisse divergens och kan resultera i en prisnedgång. Omvänt, om TSI stiger medan priset sjunker, kan det signalera att högre priser kommer. Detta kallas hausse divergens.

Divergensen är dålig tidpunkt signal, så den bör endast användas tillsammans med andra signaler som genereras av TSD: n eller andra tekniska indikatorer.

True Strength Index (TSI) vs. den glidande genomsnittliga konvergensdivergensindikatorn (MACD)

TSI utjämnar prisändringar för att skapa en teknisk oscillator. De glidande genomsnittlig konvergensdivergens (MACD) -indikator mäter skillnaden mellan två glidande medelvärden. Båda indikatorerna används på liknande sätt för handelsändamål, men de beräknas inte på samma sätt och kommer att ge olika signaler vid olika tidpunkter.

Begränsningar av True Strength Index (TSI)

Många av de signaler som tillhandahålls av TSD: n kommer att vara falska signaler. Det betyder att prisåtgärden kommer att vara annorlunda än förväntat efter en handelssignal. Till exempel under en uptrend, TSD kan korsa under mittlinjen flera gånger, men sedan fortsätter priset högre trots att TSI: n indikerar att momentum har förskjutits.

Signallinjeövergångar förekommer också så ofta att de kanske inte ger mycket handelsfördelar. Sådana signaler måste filtreras kraftigt baserat på andra element i indikatorn eller genom andra former av analys. TSI: n kommer också ibland att ändra riktning utan att priset ändrar riktning, vilket resulterar i handelssignaler som ser bra ut på TSD: n men fortsätter att förlora pengar baserat på pris.

Divergens tenderar också att vara opålitlig på indikatorn. Divergensen kan pågå så länge att den ger liten inblick i när en vändning faktiskt kommer att inträffa. Divergens är inte alltid närvarande när prisomvändningar faktiskt inträffar.